TOÁN TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG

TOÁN TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG – HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHI TIẾT BẰNG EXCEL (ThS. ĐỖ THIÊN ANH TUẤN)

Toán tài chính là một trong những phân ngành của khoa toán kinh tế, là môn học có tính ứng dụng cao trong thực tiễn và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ sở định lượng cho các quyết định tài chính. Toán tài chính cung cấp công cụ phân tích định lượng gắn chặt với các khuôn khổ lý thuyết tài chính, từ đó góp phần làm tăng tính chính xác và sức thuyết phục hơn cho các hành vi, các giao dịch hay các quyết định quản trị tài chính.

Bạn đang đọc: TOÁN TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG

Qua trong thực tiễn giảng dạy môn toán tài chính, chúng tôi thấy rằng trình độ nhận thức và kiến thức và kỹ năng toán nói chung của sinh viên không đồng đều ở từng sinh viên, từng cấp học, từng lớp học và cả ở từng trường học. Có những sinh viên rất giỏi và chớp lấy rất nhanh yếu tố nhưng cũng có không ít sinh viên có năng lượng kém hơn nên năng lực tiếp cận bài giảng rất hạn chế. Những sinh viên có năng lượng kém hơn sẽ không hề bắt kịp những kiến thức và kỹ năng toán ở một mức độ nào đó và sẽ cảm thấy bị bỏ rơi rồi ở đầu cuối tạo ra một lỗ hổng về kỹ năng và kiến thức. Trong khi đó những sinh viên giỏi sẽ cảm thấy nhàm chán với những kiến thức và kỹ năng toán cơ bản cứ như thế được lặp đi lặp lại. Điều này cũng gây không ít khó khăn vất vả cho người dạy, do tại chúng tôi không hề trình diễn một yếu tố với cùng một thứ ngôn từ và sử dụng một chiêu thức thống nhất cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau như thế một lúc .

Quyển Giáo trình Toán tài chính này nhằm cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa những sinh viên khá giỏi với những sinh viên trung bình kém. Bằng một phương pháp trình bày có hệ thống từ những kiến thức toán tài chính cơ bản đến nâng cao hơn và bằng nhiều ví dụ cụ thể, phong phú và thực tế, để sinh viên cũng như người đọc thuộc nhiều đối tượng khác nhau có phương cách tiếp cận nội dung hợp lý tùy theo năng lực của mình. Hơn nữa, bằng một thứ ngôn ngữ thật đơn giản và không mang tính kinh viện, bằng một hình thức trình bày mới lạ và rõ ràng, chúng tôi cũng mong muốn mang đến cho sinh viên một cách học lý thú và dễ hiểu nhất.

Bộ Giáo trình Toán tài chính mà chúng tôi biên soạn và giới thiệu đến các bạn gồm hai phần: Phần cơ bản và phần nâng cao. Quyển giáo trình Toán tài chính này thuộc phần cơ bản. Điểm nổi bật của giáo trình này là có rất nhiều ví dụ ứng dụng hết sức phong phú và đa dạng được trình bày ngay sau mỗi mục nhằm giúp sinh viên có thể hiểu và ứng dụng ngay các phép toán tài chính vào các tình huống tài chính thích hợp.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1: Lãi đơn

1.1 Phương pháp lãi đơn

1.2 Giải thích những khái niệm cơ bản

1.3 Các ký hiệu được sử dụng trong chương

1.4 Dẫn nhập giải pháp lãi đơn

1.4.1 Bài toán đặt yếu tố

1.4.2 Lãi suất tương tự

1.4.3 Một số công thức cơ bản vận dụng

1.5 Lãi suất trung bình

1.5.1 Lãi suất trung bình của một khoản vốn gốc cố định và thắt chặt

1.5.2 Lãi suất trung bình của nhiều khoản vốn khác nhau

1.6 Lãi suất thực

1.6.1 Trường hợp trả lãi đầu kỳ

1.6.2 Trường hợp ghép lãi định kỳ

1.6.3 Trường hợp phát sinh ngân sách ngoài lãi

Bài tập tự luyện

Chương 2: Lãi kép

2.1 Phương pháp lãi kép

2.2 Dẫn nhập chiêu thức lãi kép

2.2.1 Bài toán đặt yếu tố

2.2.2 Lãi suất tương tự

2.2.3 Lãi suất tỷ suất

2.2.4 Các công thức cơ bản

2.2.5 Giá trị vốn tịch thu khi lãi suất vay biến hóa

2.2.6 Lãi suất trung bình

2.2.7 Lãi suất thực hay lãi suất vay hiệu dụng

2.3 So sánh lãi đơn và lãi kép

2.3.1 Lãi kép đắt hơn lãi đơn ?

2.3.2 Sức mạnh của lãi kép

2.3.3 Vận dụng phép toán lãi đơn và lãi kép

Bài tập tự luyện

Chương 3: Chiết khấu giấy tờ có giá

3.1 Tiếp cận những khái niệm cơ bản

3.2 Các sách vở có giá thời gian ngắn thường được chiết khấu

3.2.1 Thương phiếu

3.2.2 Tín phiếu Kho bạc

3.2.3 Tín phiếu ngân hàng nhà nước Trung ương

3.2.4 Chứng chỉ tiền gửi

3.2.5 Sổ tiết kiệm

3.3 Chiết khấu thương phiếu

3.3.1 Các ký hiệu

3.3.2 Chiết khấu thương mại

3.3.3 Chiết khấu hài hòa và hợp lý

3.3.4 Thương phiếu tương tự

3.3.5 Thời gian đáo hạn trung bình

3.3.6 Lãi suất chiết khấu hiệu dụng

3.3.7 Giá trị trao đổi chiết khấu Agio

3.3.8 Tỷ suất ngân sách chiết khấu thực tiễn

3.4 Chiết khấu tín phiếu kho bạc

3.4.1 Giá phát hành tín phiếu kho bạc

3.4.2 Lãi suất tín phiếu kho bạc

3.4.3 Tỷ suất sinh lời của tín phiếu

3.4.4 Giá bán lại tín phiếu

3.5 Chiết khấu chứng từ tiền gửi và sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí

3.5.1 Chứng chỉ tiền gửi

3.5.2 Sổ tiết kiệm

3.6 Chiết khấu theo lãi kép

3.6.1 Giá chiết khấu

  3.6.2 Phí chiết khấu

3.6.3 Chiết khấu theo số ngày lẻ

3.6.4 Tính chất tương tự của sách vở có giá

Bài tập tự luyện

Chương 4: Tài khoản vãng lai

4.1 Các khái niệm tương quan

4.2 Tài khoản vãng lai

4.2.1 Các nhiệm vụ của thông tin tài khoản vãng lai

4.2.2 Số dư trên thông tin tài khoản vãng lai

4.2.3 Các yếu tố của thông tin tài khoản vãng lai

4.3 Phương pháp trình diễn thông tin tài khoản vãng lai

4.3.1 Tài khoản vãng lai có lãi suất vay qua lại và không bao giờ thay đổi

4.3.2 Tài khoản vãng lai có lãi suất vay không qua lại

4.4 Tài khoản tiền gửi giao dịch thanh toán

4.5 Tài khoản cho vay luân chuyển

4.5.1 Tài khoản cho vay luân chuyển không thu phí

4.5.2 Tài khoản cho vay luân chuyển có thu phí

Chương 5: Niên kim

5.1 Cơ sở triết lý thời giá tiền tệ

5.2 Hiểu về giá trị tương lai và giá trị hiện tại

5.3 Phân biệt khoản tiền và chuỗi tiền

5.3.1 Thời điểm phát sinh khoản tiền

5.3.2 Thời điểm phát sinh chuỗi tiền

5.3.3 Phân biệt chuỗi tiền

5.4 Các ký hiệu

5.5 Giá trị tương lai của một khoản tiền

5.5.1 Bài toán đặt yếu tố

5.5.2 Giá trị tương lai trong điều kiện kèm theo lãi suất vay biến hóa

5.5.3 Giá trị tương lai của một khoản tiền 1 đồng

5.5.4 Giá trị tương lai khi tần suất ghép lãi nhiều lần trong năm

5.6 Giá trị hiện tại của một khoản tiền

5.6.1 Giá trị hiện tại trong điều kiện kèm theo lãi suất vay đổi khác

5.6.2 Giá trị hiện tại của một khoản tiền 1 đồng

5.6.3 Giá trị hiện tại khi tần suất ghép lãi nhiều lần trong năm

5.7 Giá trị tương lai của chuỗi tiền

5.8 Giá trị hiện tại của chuỗi tiền

5.9 Chuỗi tiền biến hóa theo cấp số cộng

5.9.1 Giá trị tương lai

5.9.2 Giá trị hiện tại

5.10 Chuỗi tiền biến hóa theo cấp số nhân

5.10.1 Giá trị tương lai

5.10.2 Giát trị hiện tại

Bài tập tự chọn

Chương 6: Vay vốn

6.1 Các phương pháp trả nợ

6.2 Trả nợ vay và lãi một lần khi đáo hạn

6.2.1 Vay thời gian ngắn không ghép lãi

6.2.2 Vay thời gian ngắn có ghép lãi

6.2.3 Vay dài hạn

6.2.4 Trả lãi định kỳ, trả nợ gốc khi đáo hạn

6.2.5 Trả nợ theo phương pháp vốn và lãi chia đều

6.3 Trả nợ theo phương pháp dư nợ giảm dần

6.3.1 Các ký hiệu

6.3.2 Bảng kế hoạch trả nợ

6.3.3 Trả nợ theo phương pháp vốn gốc cố định và thắt chặt

6.3.4 Trả nợ theo phương pháp kỳ khoản cố định và thắt chặt

6.3.5 So sánh hai phương pháp trả nợ

6.4 Phương pháp lập quỹ trả nợ

6.5 Xử lý phần trả nợ vào kỳ cuối

6.6 Lãi suất biến hóa

Bài tập tự luyện

Tài liệu tìm hiểu thêm

Phụ lục 1 : Phương pháp nội suy

Phụ lục 2 : Hướng dẫn sử dụng tính năng Solver trong Excel

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments