Tự tương quan (autocorrelation) là hiện tượng các thành phần trong chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thời gian hoặc không gian có mối quan hệ với nhau. Đây là một định nghĩa hơi hàn lâm và hơi khó hiểu. Để giải thích cho khái niệm này, tôi lấy ví dụ như sau: Giả sử hôm qua bạn chi tiêu hết 200k, hôm nay bạn chi hết 230k, ngày mai bạn chi hết 210k (chứ không phải là 50k). Bạn cảm thấy số tiền bạn tiêu xài giữa các ngày có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ này được ký hiệu theo toán học là E(Ui,Ụj). Đây là một ví dụ điển hình cho trường hợp tự tương quan đối với dữ liệu chuỗi thời gian.
Bạn đang xem: Autocorrelation là gì
Hiện tượng tự tương quan trong một số tài liệu có tên gọi khác là tương quan chuỗi (serial correlation). Có một số quan điểm cho rằng hai khái niệm này khác nhau. Tương quan chuỗi là hiện tượng tương quan giữa các dữ liệu chuỗi thời gian với nhau. Tự tương quan là hiện tượng các quan sát trong một chuỗi thời gian có tương quan với nhau. Theo tôi thì nên phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm này. Trong các bài viết sau tôi sẽ sử dụng tự tương quan chứ không dùng tương quan chuỗi.
Hậu quả của tự tương quanHậu quả của tự đối sánh tương quan thì cũng tựa như như hiện tượng kỳ lạ phương sai sai số biến hóa. Các hàm ước đạt thường thì OLS mặc dầu không chệch ( biased ) nhưng không phải là ước đạt có phương sai nhỏ nhất giữa những ước đạt không chệch. Nói tóm lại nó không còn là ước đạt không chệch tuyến tính tốt nhất ( Best Linear Unbiased Estimation, BLUE ) nữa .Nguyên nhân của tự tương quan
Mục lục nội dung
#1 Tính ì của dữ liệu
Như ví dụ ở trên, chi tiêu đã trở thành thói quen thì rất khó thay đổi, vì thế dữ liệu trong quá khứ hay có tương quan với dữ liệu trong hiện tại. Điều này được gọi là hành vi có quán tính.
Xem thêm: Coi Chừng Biến Chứng Nguy Hiểm Của Bệnh Polyp Là Gì
Bạn đang đọc: Autocorrelation là gì
#2 Lập mô hình sai
Dạng hàm của mô hình không phụ hợp với dữ liệu hoặc mô hình của bạn bị thiếu biến.
#3 “Nhào nặn” dữ liệu
Ví dụ dữ liệu của bạn có khung thời gian theo tháng nhưng muốn thu thập theo quý, bạn tạo ra biến mới bằng cách tính trung bình cộng của 3 tháng lại. Khi đó các giá trị trung bình này rất dễ bị tự tương quan.
Xem thêm: Take Profit Là Gì – Cách Để Lấy Lợi Nhuận Từ Giao Dịch Forex
Nhận dạng tự tương quan
#1 Phương pháp đồ thị
Nếu đồ thị của phần dư Open một khunh hướng nào đó thì có năng lực xảy ra hiện tượng kỳ lạ tự đối sánh tương quan. Tuy nhiên giải pháp đồ thị chỉ là giải pháp để tìm hiểu thêm ( tại sao ? ) .
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp
Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì
