Hệ số CAR là gì? Công thức tính hệ số CAR

Hệ số CAR là gì? Hệ số an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratio) là tỷ lệ vốn của ngân hàng so với tài sản có trọng số rủi ro và nợ ngắn hạn của ngân hàng. Nó được quyết định bởi các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng để ngăn chặn các ngân hàng thương mại sử dụng đòn bẩy quá mức và trở nên mất khả năng thanh toán trong quá trình này.

Nói cách khác, nó đo lường và thống kê lượng vốn mà một ngân hàng nhà nước chiếm hữu theo tỷ suất Xác Suất trên tổng mức tín dụng thanh toán của ngân hàng nhà nước đó. Các cơ quan quản trị ngân hàng nhà nước thực thi tỷ suất này để bảo vệ kỷ luật tín dụng thanh toán nhằm mục đích bảo vệ người gửi tiền và thôi thúc sự không thay đổi và hiệu suất cao trong mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính .

Hệ số bảo đảm an toàn vốn là hệ số xác lập năng lượng của ngân hàng nhà nước trong việc cung ứng những khoản nợ phải trả có thời hạn và những rủi ro đáng tiếc khác như rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, rủi ro đáng tiếc thị trường, rủi ro đáng tiếc hoạt động giải trí và những rủi ro đáng tiếc khác. Nó là thước đo lượng vốn được sử dụng để tương hỗ gia tài rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước .

Vốn của ngân hàng nhà nước so với rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước là hình thức đơn thuần nhất, vốn của ngân hàng nhà nước là ” tấm đệm ” cho những tổn thất tiềm ẩn, bảo vệ người gửi tiền của ngân hàng nhà nước hoặc những người cho vay khác .

Công thức tính hệ số CAR

Công thức được sử dụng để thống kê giám sát hệ số bảo đảm an toàn vốn là = Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III ) / Tài sản có trọng số rủi ro đáng tiếc

Trong đó vốn cấp I là vốn cốt lõi của ngân hàng nhà nước gồm có vốn chủ sở hữu của cổ đông và doanh thu để lại ; trong khi vốn cấp II gồm có dự trữ nhìn nhận lại, công cụ vốn hỗn hợp và nợ có kỳ hạn dưới .

Vốn cấp III gồm có vốn cấp II cộng với những khoản vay cấp dưới thời gian ngắn .

Các gia tài có trọng số rủi ro đáng tiếc có tính đến rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, rủi ro đáng tiếc thị trường và rủi ro đáng tiếc hoạt động giải trí .
Kể từ năm 2019, theo Basel III, vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng nhà nước tối thiểu phải bằng 8 % gia tài có trọng số rủi ro đáng tiếc. Hệ số bảo đảm an toàn vốn tối thiểu ( gồm có cả vùng đệm bảo toàn vốn ) là 10,5 %. Khuyến nghị về vùng đệm bảo toàn vốn được phong cách thiết kế để thiết kế xây dựng vốn của những ngân hàng nhà nước, vốn mà họ hoàn toàn có thể sử dụng trong thời kỳ khó khăn vất vả .

“CAR là nguồn vốn được ngân hàng trích lập để làm tấm đệm cho ngân hàng đối với rủi ro liên quan đến tài sản của ngân hàng.”

Tầm quan trọng của hệ số an toàn vốn CAR

Như đã lý giải hệ số CAR là gì thì CAR là mạng lưới hệ thống được cho phép xác lập năng lực của một ngân hàng nhà nước trong việc phân phối những loại rủi ro đáng tiếc và thời hạn nợ khác nhau. Các cơ quan quản trị ngân hàng nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát hệ số CAR để bảo vệ người gửi tiền. Vì vậy, mạng lưới hệ thống này rất quan trọng so với sự bảo đảm an toàn của người mua của ngân hàng nhà nước và sự không thay đổi kinh tế tài chính trong nước .

Các ngân hàng nhà nước có yếu tố hoàn toàn có thể bị lỗ khoản vay lớn và tác dụng là hoàn toàn có thể dẫn đến phá sản. Trong trường hợp này, người gửi tiền mất hết tiền, đó là nguyên do tại sao CAR là yếu tố thiết yếu để trấn áp tình hình kinh tế tài chính và độ đáng tin cậy của mọi mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước hoạt động giải trí trong nước .

Ví dụ về cách tính hệ số bảo đảm an toàn vốn

Quy trình an toàn vốn có tính đến cả vốn cấp 1 và cấp 2 bằng cách sử dụng công thức CAR sau:

CAR = Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2 / Tài sản có trọng số rủi ro đáng tiếc

Sử dụng đo lường và thống kê hệ số bảo đảm an toàn vốn này, bạn biết rằng nếu một ngân hàng nhà nước có 5 triệu đô la trong Vốn cấp 1 và 2 triệu đô la trong Vốn cấp 2 và Tài sản có trọng số rủi ro đáng tiếc được giám sát là 20 triệu đô la, thì cách tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn như sau :

CAR = ( 5 triệu USD + 2 triệu USD ) / 20 triệu USD = 0,35

Điều này đồng nghĩa tương quan với việc hệ số bảo đảm an toàn vốn của ngân hàng nhà nước này là 35 % .

Hệ số CAR 35 % là mức nhìn nhận cao so với một ngân hàng nhà nước, khiến ngân hàng nhà nước trở thành một tổ chức triển khai bảo đảm an toàn .

Ưu điểm và nhược điểm của hệ số an toàn vốn

Ưu điểm

CAR giúp những ngân hàng nhà nước duy trì vốn dựa trên mức độ rủi ro đáng tiếc của mỗi khoản vay. Ví dụ, hai ngân hàng nhà nước có cùng quy mô sổ cho vay nhưng mức độ rủi ro đáng tiếc hạng mục góp vốn đầu tư khác nhau sẽ được nhu yếu để duy trì vốn ngân hàng nhà nước tương ứng. Rủi ro càng cao thì vốn nhu yếu càng cao .

Hệ số này là một chỉ số tốt để nhà đầu tư hiểu được rủi ro đáng tiếc toàn diện và tổng thể của sổ cho vay của một ngân hàng nhà nước .

Nhược điểm

Một hạn chế chính của hệ số bảo đảm an toàn vốn là nó không hề tính đến những tổn thất dự kiến hoàn toàn có thể làm biến dạng nguồn vốn của ngân hàng nhà nước trong bất kể cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính nào .

Vì vậy, hệ số bảo đảm an toàn vốn là một thước đo rủi ro đáng tiếc so với những ngân hàng nhà nước thương mại, giúp những cơ quan quản trị theo dõi ngặt nghèo mức độ rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí cho vay của ngân hàng nhà nước .

Hi vọng qua những giải thích trên đây, bạn đã hiểu được hệ số CAR là gì và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực ngân hàng.

Trâm Nguyễn

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì